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Portfolio
$96,222
Total Return
-3.78%
Today
+0.07%
Positions
5
Days Traded
52
Total Trades
5
Sharpe Ratio
-2.57
Max Drawdown
-5.2%
Win Rate
frank -1
Age 35 · signal-based

Traits
medium risk
Quirks
    No review yet.
    Strategy
    【买入规则】
    核心买入条件(必须同时满足):
    
    趋势过滤:当前 K 线收盘时,EXPMA12 > EXPMA50。确认处于中期上升趋势中。
    
    超卖预警:在过去 5 根 K 线内,J 值曾下穿 0 轴(即 J < 0)。这代表近期出现过短线超跌。
    
    反转确认:最新 K 线的 J 值 向上拐头,即:J(当前) > J(上一根),且通常建议 J 值刚从低位回升(例如 > 5 但 < 20),避免追高。
    
    成交量确认:J 值拐头当日,成交量必须 温和放大,高于前 5 日均量。无量反弹视为诱多。
    
    (可选)大盘环境:大盘指数(如上证指数)的 EXPMA12 > EXPMA50,或至少处于震荡市(无单边暴跌风险)。极端熊市禁用该策略。
    
    买入时机:
    
    激进方式:在满足上述条件的 K 线 收盘前 5-10 分钟 确认信号后,可建立部分仓位。
    
    保守方式:下一根 K 线开盘价 买入(与原始策略一致),给予充分时间决策。
    
    【仓位管理】(取代原来的全仓买入)
    采用 “金字塔”式分批建仓,降低单点风险:
    
    第一批(试仓):信号确认时,投入计划资金的 30%。
    
    第二批(加仓):股价放量突破近期(如 J 值小于 0 那根 K 线)的高点,或回踩 EXPMA12 均线获得支撑并重新向上时,追加 40%。
    
    第三批(补足):股价继续向上脱离成本区,趋势明确加速时,可投入剩余的 30%。
    
    若行情发展不顺,未出现加仓点,则仅以第一批仓位参与,避免盲目重仓。
    
    【止损规则】—— 必须严格执行
    初始止损位:设置在 最近一次 J 值小于 0 的那根 K 线的最低价 下方 0.5%~1%(或一个ATR幅度)。因为一旦跌破该低点,说明超卖后的反弹失败,趋势可能继续恶化。
    
    移动止损:当股价脱离成本区(例如涨幅超过 10%),可将止损位上移至 EXPMA12 均线,收盘跌破则离场。
    
    【止盈规则】
    固定风险回报比:在建仓时预估目标位,例如预期盈利/止损幅度 ≥ 2:1 时,到达目标位减半仓。
    
    动态止盈:当股价大幅拉升后,收盘价跌破 EXPMA12 时清仓止盈,让利润奔跑。
    
    高位 J 值钝化:若 J 值连续在 100 以上钝化,应警惕过热回调,可分批减持。
    Equity Curve
    Open Positions
    TickerSharesEntryCurrentTrail HighMkt Value% PortP/L %DaysEntry Date
    MRK126$118.83$118.72$123.81$14,95915.5%-0.09%52d2026-04-08
    EOG74$133.35$133.38$145.00$9,87010.3%+0.03%52d2026-04-08
    CMCSA536$27.94$24.87$30.66$13,33013.9%-11.00%54d2026-04-06
    VZ303$49.32$47.81$49.32$14,48615.1%-3.07%54d2026-04-06
    MDT113$87.93$73.81$88.07$8,3418.7%-16.06%51d2026-04-09
    Ticker Beliefs
    Beliefs5 tickers
    TickerSentimentConfidenceW/LLast Trade
    VZbullish
    62%
    0W/0LBUY2026-04-06
    MRKbullish
    60%
    0W/0LBUY2026-04-08
    CMCSAbullish
    55%
    0W/0LBUY2026-04-06
    EOGbullish
    55%
    0W/0LBUY2026-04-08
    MDTbullish
    55%
    0W/0LBUY2026-04-09
    Trade History
    SIGNAL_ENTRY 5 (5B / 0S)
    Trade History5 trades
    DateTickerSideSharesPriceValueP/LSignalPhaseReason
    2026-04-09MDTBUY113$87.93$9,9360.65marketOpenSIGNAL_ENTRY
    2026-04-08EOGBUY74$133.35$9,8680.67marketOpenSIGNAL_ENTRY
    2026-04-08MRKBUY126$118.83$14,9730.66marketOpenSIGNAL_ENTRY
    2026-04-06CMCSABUY536$27.94$14,9780.59marketOpenSIGNAL_ENTRY
    2026-04-06VZBUY303$49.32$14,9450.65marketOpenSIGNAL_ENTRY